Индикатор Денежный поток Чайкина (Chaikin Money Flow, CMF)

Индикатор Chaikin money flow (CMF)

Белый список брокеров опционов за 2020 год:

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Недавно на страницах своего блога я Вас знакомил с двумя индикаторами, разработанные трейдером Марком Чайкиным (ссылки на них в конце статьи). Сегодня познакомимся с еще одним его трудом – индикатор Chaikin money flow (CMF), переводится как денежный поток Чайкина.

Индикатор CMF определяет направление денежного потока в заданный момент времени, то есть кто доминирует в текущей период времени покупатели или продавцы.

Расчет индикатора Chaikin money flow

Вычисляется произведение объема к разности цены закрытия свечи к её открытию по отношению к спрэду (разница между максимумом и минимумом свечи):

CMF (i) = Volume (i)*(Close (i) – Open (i)) / (High (i) – Low (i))

Где, Open (i), Close (i) – цена открытия и закрытия текущей свечи, High (i), Low (i) – её максимум и минимум, Volume (i) – тиковый объем.

Затем вычисляется отношение суммы значений CLV за весь период, к сумме объемов за тот же период, который задается в настройках:

На основании полученных значений индикатор в отдельном окне на графике рисует линию.

Итак, скачиваем индикатор по ссылке в конце статьи, устанавливаем его в терминал mt4 и запускаем:

В параметрах можно поменять только период, оставляем по умолчанию значение 21, тем более его рекомендует сам автор индикатора.

Интерпретация индикатора Chaikin money flow

Если значение индикатора больше нуля, значит, денежный поток положительный, на рынке идет накопление (скупка актива), цена растет.

Если значение индикатора меньше нуля, соответственно, денежный поток отрицательный, идет распределение (продажа актива), цена падает.

Открытие позиций

Элементарный сигнал на вход в рынок, который может дать денежный поток Чайкина это пересечение индикатором нулевой отметки:

Второй сигнал более значимый и я только его советую брать во внимание – это расхождение/схождение направления индикатора с ценой ( дивергенция ):

Денежный поток Чайкина это один из немногих индикаторов, который действительно заслуживает внимание со стороны трейдеров. На сегодня всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

Скачать индикатор для терминала mt4 – CMF

Денежный поток Чайкина (CMF)

Language: English • Русский

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Денежный поток Чайкина — Chaikin Money Flow (сокращенно CMF) это индикатор технического анализа, используемый для измерения объема денежных потоков за определенный период времени. Объем денежных потоков (концепция, созданная Марком Чайкиным) — это метрика, используемая для измерения давления покупки и продажи ценных бумаг за один период. CMF затем суммирует объем денежных потоков за определенный пользователем период обратного просмотра. Любой обратный период можно использовать, однако наиболее популярными настройками будут 20 или 21 день. Значение денежного потока Chaikin колеблется от 1 до -1. CMF можно использовать как способ дальнейшего количественного определения изменений давления на покупку и продажу и может помочь предвидеть будущие изменения и, следовательно, торговые возможности.

ИСТОРИЯ

Chaikin Money Flow был создан известным биржевым аналитиком Марком Чайкиным. Деньги Чайкина стали тесно связаны с двумя другими известными индикаторами Чайкина; Осциллятор Чайкина и Накопление / Распределение (ADL).

Крайне полезный контент:  Exmo (Эксмо) - отзывы и обзор биржи криптовалют

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Чайкин считал, что давление на покупку и продажу может быть определено тем, где период закрывается к его высокому/низкому диапазону. Если период закрывается в верхней половине диапазона, тогда покупательное давление выше, и если период закрывается в нижней половине диапазона, тогда давление продажи выше. Это то, что определяет множитель денежных потоков (шаг 1 в расчете выше). Множитель денежных потоков определяет объем денежных потоков и, следовательно, денежный поток Чайкина (CMF).

Значение денежного потока Чайкина колеблется от 1 до -1. Основная интерпретация:

  • Когда CMF ближе к 1, покупательное давление выше.
  • Когда CMF ближе к -1, давление продажи выше.

ЧТО ИСКАТЬ

Подтверждение тренда

Покупное и продажное давление может быть хорошим способом подтвердить текущий тренд. Это может дать трейдеру дополнительную уверенность в том, что текущая тенденция, вероятно, продолжится.

Во время Бычьего тренда непрерывное давление на покупку (денежные потоки Чайкина выше 0) может указывать на то, что цены будут продолжать расти.

Во время медвежьей тенденции непрерывное давление на продажу (денежные потоки Чайкина ниже 0) может указывать на то, что цены будут продолжать падать.

Кресты

Когда Chayikin Money Flow пересекает нулевую линию, это может быть признаком того, что происходит надвигающийся разворот тренда.

Бычий крест происходят, когда денежный поток Чайкина пересекает снизу нулевую линию до нулевой линии. Затем цена падает.

Медвежий крест происходит, когда денежный поток Чайкина пересекает сверху вниз нулевую линию ниже нулевой линии. Затем цена повышается.

  • Следует отметить, что могут возникать короткие скрещивания, приводящие к ложным сигналам. Лучший способ избежать этих ложных сигналов — проверить прошлую производительность для конкретной безопасности, которая анализируется и даже корректировать пороговые значения соответственно. Например, вместо Zero Line Cross технический аналитик может использовать две отдельные строки, такие как .05 и -.05.

Ненадежность

Chayikin Money Flow имеет недостаток в его расчетах. Недостатком является то, что множитель денежного потока, который играет, определяет объем денежных потоков и, следовательно, денежные потоки Чайкина, не учитывает изменения в диапазоне торговли между периодами. Это означает, что если есть какой-либо разрыв в цене, он не будет поднят, и, следовательно, денежный поток Чайкина и цена перестанут синхронизироваться.

РЕЗЮМЕ

Chaikin Money flow — отличный показатель, который дает техническому аналитику еще один взгляд на теории Чайкина о покупке и продаже давления. . Он не обязательно должен использоваться сам по себе как индикатор автономного сигнала. CMF хорошо работает в сочетании с дополнительными показателями, особенно теми индикаторами, которые также были созданы Чайкиным; Накопление / распределение (ADL) и Осциллятор Чайкина.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,»
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Вводы

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при расчете денежного потока Чайкина.

СТИЛЬ

Может переключаться на видимость линии денежных потоков, а также на видимость ценовой линии, показывающей фактическую текущую стоимость денежного потока. Можно также выбрать цвет линии денежной массы, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).

Нуль (Zero)

Может переключать видимость нулевой линии. Также можно выбрать значение нулевой линии, цвет, толщину линии и визуальный тип (по умолчанию используется дефис).

Крайне полезный контент:  Стратегия в бинарных опционах - Длинный MACD (LongMACD)

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Индикатор CMF Денежный поток Чайкина (Chaikin money flow) — описание и настройка

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор CMF Денежный поток Чайкина (Chaikin money flow) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое «Денежный поток Чайкина»

Денежный поток Чайкина является отличным инструментом, который способен работать одновременной с текущей стоимостью, сопоставляя ее с объемами рынка. В итоге получается осциллятор, хорошо адаптированный почти под любой рынок и любую торговлю. В данной статье рассмотрим возможности его использования на рынке бинарных опционов.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Что собой представляет индикатор?

В некоторых ситуациях инвестору нужно знать про текущее настроение рынка. Во время определения рыночного настроения, спекулянты могут использовать разнообразные индикаторы цифровых опционов. Этот индикатор можно причислить к подобному инструментарию. Денежный поток Чайкина довольно сложный в эксплуатации, но после ознакомления с его принципом работы можно существенно повысить возможность для получения положительных итогов.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Главным принципом работы индикатора стала надежность связи с показателями распределительных мувингов, которые на рынке показывают мощь тренда. Основывается она на степени закрытия. К примеру, во время нахождения точки закрытия, которая приближена к максимальной отметке, инвестором предполагается на рынке доминирование быков.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Наблюдается совершенно иная ситуация, когда уровни закрытия найдены в приближении к диапазону с минимальными экстремумами. В данной ситуации на рынке бесспорное лидерство занимают медведи.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Мувинг распределения или накопления совершает работу по подобному принципу. Вычисления индикатора проводятся очень легко. Здесь требуется знание некоторых значений для мувинга распределения или накопления.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

После того, как Денежный поток Чайкина определит данные показатели, осуществляются дальнейшие расчеты. Мувинги накопления в совокупности значений за определенный временной промежуток делят на суммарный объем проходящих торгов за идентичный временной отрезок. В данном случае временной период применения индикатора составляет 21 день. Этот отрезок является наиболее оптимальным значением для работы с Денежным потоком Чайкина.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Инвестор при этом может сам определить размер времени вычислений по собственному желанию или в связи с применяемой системой для цифровых опционов. Разрешается смещать периоды во времени. В это время необходимо убирать определенное число ранее прошедших дней, а также добавлять идентичное число следующих.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

После изменения непосредственно индикатором Денежный поток Чайкина начинается повторный подсчет. В соответствии с этим принципом осуществляется выполнение его работы.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Преимущества

Осциллятор Чайкина в трейдинге цифровыми опционами имеет такие плюсы:

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

  • Данный индикатор без перерисовки. Здесь отсутствует проблема, которая есть у множества иных инструментов.
  • Инструмент можно использовать вне зависимости от выбранной инвестором торговой стратегии.
  • Сигналы индикатора существенно точнее, чем у многих иных инструментов.

Недостатки

Можно столкнуться с недостатками при использовании этого индикатора. Прежде всего, им формируется небольшое число сигналов, а некоторые из них не способны привести на рынке к ярко выраженному импульсу. Еще один недостаток – у надежных брокеров на современных платформах торговли данный индикатор отсутствует, а для его применения необходимо установить дополнительный софт.

Крайне полезный контент:  Как стать хорошим и успешным трейдером бинарных опционов

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Установка и настройка индикатора

Самая эффективная настройка индикатора для торговли цифровыми опционами подразумевает следующие уровни: 0.25, 0.1, 0, -0.1, -0.25.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Аналогично, как и для RSI индикатора силы тренда, сигналами для цифровых опционов будут пересечения ключевых мувингов:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  • Пересечение 0 мувинга снизу-вверх – ожидается рост графика (бычий сигнал).
  • Пересечение 0 мувинга сверху вниз – ожидается падение графика (медвежий сигнал).
  • Пересечение 0.1 мувинга – большая вероятность, что рост продолжится (сильный бычий сигнал).
  • Пересечение -0.1 мувинга – большая вероятность, что падение продолжится (сильный медвежий сигнал).
  • Пересечение 0.25 мувинга – вероятен флет, сигнал про перегретый рынок из-за большого числа покупателей.
  • Пересечение -0.25 мувинга – вероятен флет, сигнал про перегретый рынок из-за большого числа продавцов.

Денежный поток Чайкина применяется больше как подтверждающий на рынке тренд, чем как сигнальный. Индикаторное положение больше 0 подтверждает растущий тренд, а значение менее 0 – подтверждает падающий тренд.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Хорошим дополнением в работе с этим осциллятором будут такие индикаторы: CCI, RSI и Стохастик. Они помогают в определении областей перепроданности и перекупленности, чтобы избежать ложных входов.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Сигналы

Основным сигналом Денежного потока Чайкина стала дивергенция:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

  • Если цена актива понижается, а графический показатель нет, то следует покупать актив.
  • Если цена актива увеличивается, а графический показатель нет, то следует продавать актив.

В примере продемонстрированы сигналы на покупку и продажу с дивергенциями. В виде момента заключения сделки выбирается точка, где пересекается середина торгового сигнала. Этот метод подойдет для цифровых опционов, которые имеют длительную экспирацию от 15 мин.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Для торгового процесса турбоопционами больше подходит тактика пересечения среднего мувинга. Ее суть понятная по названию, если график пересекает мувинг снизу-вверх, то нужно на понижение покупать опцион, при пересечении сверху вниз – на повышение. Данный метод использовать нужно аккуратно, так как не каждое движение будет сигналом к сильному импульсу.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Правила использования индикатора

Перед рассмотрением практических примеров использования индикатора, еще раз нужно отметить, что данный инструмент является осциллятором. Его отличие от иных осцилляторов заключается в эффективном использовании на трендовых рынках.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Пересечение нулевой линии

Данный способ относится к самому легкому при применении индикатора Чайкина. Во время пересечения нулевой линии, открывается опцион по направлению пересечения. На скриншоте ниже приведен пример данного использования.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Важно сразу отметить проблемы. Когда образуется сигнал против тренда, будет слабой рыночная реакция. На скриншоте это слева второй сигнал. Если индикатор формирует торговую рекомендацию после еще одного подтверждения, то это отличная возможность.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Например, после образования «Двойной вершины» появился сигнал, а потом рынок буквально рухнул. Из-за этого следует совмещать этот метод с теханализом.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Дополнительный трендовые позиции

Еще один тип сигналов используется в работе по тренду. Следует на график индикатора нанести 2-а дополнительных уровня: -0.1 и +0.1. Стоимость вверх пересекает +0.1 – зарождается тренд, ведем торговлю на повышение. Стоимость пересекает вниз -0.1 – ведем торговлю на понижение.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Подобный метод крайне редко используется, так как далеко не всегда подобные принципы работают. На скриншоте видно, что из восьми сигналов только пять привели к движению по направлению к пробою. Этот метод можно применять, как дополнение к торговой тактике.

Забрать бонус за открытие торгового счета можно здесь:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Практика торговли бинарными опционами для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: